プレイリストページ上部にある「+新しいプレイリストを作成する」から作成することが可能です。

また、アルバムジャケットや楽曲の上にマウスポインタを重ねると表示されるメニューから作成する方法や、楽曲をミキサーにドラッグ＆ドロップし、「プレイリストとして保存」ボタンを使用する方法があります。